Используем сокеты:

// так выглядит запрос
$head=»GET http://www.rambler.ru HTTP/1.1\r\n\r\n»;

// соединяемся с прокси сервером
$fp = fsockopen(«192.165.0.10″, 3128);

if($fp) {// если все cool, то…

// передаем запрос
fputs($fp,$head);
// читаем 65000 байт
$returndata= fread($fp,65000);
// закрываем соединение
fclose($fp);

}

// выводим результат
print $returndata;

прокси, скачивание, сокет, файл